Forex Sem Estratégia De Hedge De Perda

Eu tenho trabalhado na minha EA nos últimos 2 meses. O código-fonte tem mais de 1300 linhas e estou compartilhando a idéia e alguns resultados. Gostaria muito de apreciar a sua opinião sobre a minha estratégia e alguns conselhos sobre como torná-la melhor. A ideia é muito simples. Construa uma EA que não tenha perdas. Heres, como funciona: se você abrir uma posição de compra e atinge seu lucro, obtê-lo, mas se ele atingir sua parada de perda (não é uma perda de parada real, a EA gerencia) Então você não fecha a ordem, mas, em vez disso, abra uma posição na direção oposta dobrando a quantidade de lotes. Quando a soma dos lucros é igual a zero, você fecha as duas posições e inicia o processo novamente. Por exemplo, a imagem mostra uma ordem de compra de 0,2 lot. Ele atingiu a perda de parada, então eu abri uma posição de venda de 0,4 lot. Quando adicionei os dois lucros e chegou a zero, terminei ambas as posições. Desta forma, eu nunca perdi. Observe que o saldo antes e depois dessas transações são praticamente iguais. A mesma situação pode acontecer com 3 ou mais pedidos. Compre 0,1 lote, venda 0,2 lot, compre 0,4 lot e assim por diante, configurei um limite de 1,6 lotes para que a EA não continue fazendo isso para sempre e está funcionando. Aqui estão os meus resultados no Strategy Tester de 1 de junho a 7 de julho de 2010. Observe que há muitas setas. Esse é o robô que conserta uma posição errada. Quando termina todos eles, o saldo mantém o mesmo que antes. Mas, uma vez que não pode fazer isso para sempre, se quiser abrir uma posição de 3,2 lotes, ele cancelará todas as ordens (0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6) e eu perco dinheiro, o que acontece geralmente uma vez a cada 1 mês ou 2, Mas quando acontece, eu perdi quase meus lucros de 2 meses. Heres os resultados de 1 de janeiro até 7 de julho de 2010. Apenas 3 perdas, mas 3 grandes perdas. Observe o grande tamanho do lote no verde quando as quedas acontecem Por enquanto não estou usando o Money Management e todas as transações vencedoras usam 0,2 lotes. Heres o link será resultado completo do Strategy Tester: Então, as perdas acontecem por causa do que eu chamo de zona de ping pong: compre então cai, venda, em seguida, levanta, e assim por diante, sem sair desta zona, até eu perder tanto Dinheiro que é melhor fechar tudo e levar as perdas. Bem, eu fiquei agora e não sei o que fazer. A idéia é boa. Por enquanto, eu comecei apenas com Buy Orders e consegui fazer bons lucros quando o euro estava caindo como louco (EURUSD M15). Então, minhas perguntas: 1) Como evitar ou gerenciar esta zona de ping pong. Todos os indicadores que eu poderia usar na M15 2) O que vocês pensam sobre essa estratégia. Algumas sugestões, críticas 3) Além disso, estou a abrir ordens simplesmente ao verificar o preço dos últimos 2 bares. Quando aumenta uma certa quantidade de pips, faço um pedido de compra e, em seguida, use uma perda de parada em movimento ou obtenho lucro e meu algoritmo para gerenciar as quedas. Qualquer idéia de maneiras simples de abrir encomendas eu realmente apreciaria qualquer sugestão dicas comentários. Eu não sabia nada sobre Forex há 2 meses e depois que eu descobri, passei todo o tempo estudando e tentando fazer um Santo Graal. Estou tão feliz que eu aprendi C no Colégio 1) Como evitar ou gerenciar esta zona de ping pong. Todos os indicadores que eu poderia usar na M15 2) O que vocês pensam sobre essa estratégia. Algumas sugestões, críticas 3) Além disso, estou a abrir ordens simplesmente ao verificar o preço dos últimos 2 bares. Quando aumenta uma certa quantidade de pips, faço um pedido de compra e, em seguida, use uma perda de parada em movimento ou obtenho lucro e meu algoritmo para gerenciar as quedas. Qualquer idéia de maneiras simples de abrir ordens Eu realmente apreciaria comentários de sugestões. Eu não sabia nada sobre Forex há 2 meses e depois que eu descobri, passei todo o tempo estudando e tentando fazer um Santo Graal. Estou tão feliz que eu aprendi C no Colégio 1) Aumente o fuso horário. Bandas porque você quer se certificar de que você zig-zagging quando você entrar. 2) estratégia do tipo Gambler. Sim, mantenha o seu pé de coelho e trevo de 4 folhas em você o tempo todo. 3) Use bandas com movimentos de 3 desvios no break-out. Você está esperando que ele continue a tendência na direção do intervalo para que sua parada final possa bloquear alguns bons ganhos. Se não, é uma falha falsa, o meu pensamento não é susceptível de almoço 3- desvios padrão em uma direção e depois repita novamente na outra direção. Qual é a grande idéia com esses sistemas quanto à probabilidade de algo realmente ruim acontecendo. Eu acredito que essa estratégia também é conhecida como Grade com Martingale. Eu admito que a lógica é muito mais tentadora do que os sistemas de perda sem interrupção. No entanto, os desvios são tão profundos que a execução de contas de dinheiro grande tem que ser um teste de nervos e bankroll. Eu vi pessoas sortudas ganhar ano e ano com os sistemas de tipo Martingale, no entanto, sempre que eu demo ou simulado com esse sistema, ele me matou. O que você precisa perguntar é se você é um desses tipos de Lucky. Caso contrário, não use esse sistema. Impressionante. Eu gostei do seu Black Hole e é muito bom conhecer alguém no mesmo barco. Nós podemos trabalhar juntos para resolver esta questão. Eu tive a idéia de duplicar o lote depois de aplicar a mesma estratégia no Blackjack. Nunca fui bom em contar cartas, então esta estratégia provou ser muito eficiente com 1000 em dinheiro e 10 apostas :-) Então, por quanto tempo você está trabalhando em sua EA e tentou evitar o Black Hole. Já faz uma semana pensando em uma solução. Eu já tentei aumentar ou reduzir as perdas de perdas em cada novo comércio, mas eventualmente acontece novamente e com grandes perdas, você perde muito mais dinheiro. É impossível evitá-lo 100, pois você simplesmente pode comprar e o preço pode cair. Talvez a solução seja usar uma estratégia diferente após a terceira tentativa. Estou curioso sobre sua EA. Você pode publicar alguns resultados do testador de estratégia. Além disso, você está negociando em uma conta ao vivo ou ainda está desenvolvendo isso como eu e com base em qual técnica você abre negociações. Estou quase pronto para tentar de verdade. Estou à procura de um indicador de tendência para usar para que eu pare de abrir posições quando detecta uma zona plana. Muitos corretores não permitem hedge, você não pode ter dois negócios em direções opostas. Você tentou reverter o comércio na parada com o dobro da participação, porque se o comércio original estava errado, o preço deve ir para o outro lado e você só precisaria passar a metade da distância após a parada para quebrar. Nenhum sistema de hedge de recuperação de perda. Pergunta : Você estaria disposto a trocar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta 10000 e transformar todos os negócios que você leva em um comércio de ganhos (de 200 ou 20) ou um comércio de equilíbrio e tem apenas uma pequena chance teórica de perder, digamos, 600 em Pior cenário Alguns comerciantes provavelmente dirão que não, se a sua resposta a esta pergunta também não é, então tenha um bom dia) Se a sua resposta for SIM ou MAYBE, então, antes de saltar do seu lugar pensando que você acabou de encontrar um Holly Grail De comércio, leia atentamente todas as coisas abaixo e baixe e teste uma versão de demonstração da minha mais nova EA, porque também pode funcionar para você. Então, tudo começou com a seguinte pergunta simples: é possível projetar um sistema de recuperação que esteja usando um smart Me protegendo Chanismo capaz de vencer o mercado forex - e também seu corretor. Aparentemente e surpreendentemente, a resposta a essa pergunta é SIM. (É claro, apenas sob certas condições). Então, para provar a afirmação acima, eu codifiquei uma EA que está usando o mecanismo de hedge de ida e volta (não é um sistema de martingale), o que explicarei no manual de pdf. Esta técnica de negociação provavelmente não é nova e talvez também seja discutida várias vezes neste fórum. No entanto, eu não consegui encontrar nenhuma EA para isso, então eu codifiquei o meu. Assim, apenas para a ilustração, digamos que você acabou de entrar em um comércio de venda e agora você está esperando para ver o que acontecerá a seguir. Pensemos nesta situação por um momento. Com certeza, não podemos prever os próximos eventos de mercado com uma precisão de 100. Então, o que podemos dizer sobre a futura direção do mercado. A menos que você seja um comerciante extremamente experiente, a resposta é, naturalmente: não tanto. No entanto, a única e única paz de informações confiáveis, que temos nesse momento, é que a O mercado acabará por subir ou descer O atual nível de preços. Pode demorar um dia, uma semana ou mesmo um mês, mas o mercado vai subir ou descer, simplesmente porque é preciso que possamos tirar essa paz de informações confiáveis ​​e usá-la para nossa vantagem. E aqui está como: em qualquer momento, qualquer nível de preço, podemos abrir uma posição de compra ou venda e adicionar várias novas posições antecipando novos movimentos de mercado. Assim, quando o primeiro comércio é uma ordem de venda e o mercado move vários pips na direção oposta (para cima), podemos abrir uma nova posição de compra e vice-versa. Ao fazer esta cobertura de ida e volta, também poderíamos calcular o novo tamanho do Lote necessário para cobrir o nosso comércio aberto no nosso TakeProfit original, mas TAMBÉM em nosso nível StopLoss original Ao fazer alguns cálculos matemáticos simples, podemos descobrir facilmente Que os tamanhos do Lote de nossos novos negócios de recuperação não são necessários sempre maiores do que os anteriores. Isso é muito melhor do que um sistema de martingale que apenas explodirá seus tamanhos de Lote apenas dentro de alguns negócios. Claro que existem algumas restrições, com essa metodologia de negociação. Por exemplo, precisamos ter certeza de que nossos negócios abertos não comerão nosso freemargin, o que usaremos para abrir novas negociações em caso de mudança na direção do mercado. Então isso significa automaticamente (a menos que você tenha uma conta 100000) que precisamos negociar somente com tamanhos de lote pequenos, por exemplo, Usando mini lotes (0,1 do tamanho do Lote padrão), mas também não pequenas, e. Micro lotes (tamanho do lote 0.01) devido a erros de cálculo introduzidos pelas restrições MODEMINLOT e MODELOTSTEP. Além disso, o tamanho da nossa conta precisa ser grande o suficiente para cobrir alguns mergulhos patrimoniais e a margem necessária. Nossos níveis StopLoss e TakeProfit precisam ser cuidadosamente escolhidos para minimizar os tamanhos de lote de recuperação resultantes. Também precisamos garantir que o sistema possa sobreviver a várias tentativas de recuperação, quando o mercado variará. (A recomendação sábia para condição de alcance é sair ao melhor preço e levar algumas pequenas perdas). Além disso, precisamos adicionar algumas correções on-the-fly para nossos spreads, derrapagens e swaps e comissões. Para ajudar um pouco, também adicionamos um BreakEven com um mecanismo TrailingStopLoss e também fecharemos automaticamente todas as posições quando nosso alvo ForceTakeProfit pré-definido for atingido. No entanto, esse tipo de negociação pode ter algum potencial de sucesso quando as posições são abertas manualmente ou de acordo com um sistema comercial comprovado. Como sobre os riscos envolvidos neste tipo de negociação Isso depende de vários fatores como: tamanho da conta versus tamanho do lote, spreads e derrapagens, níveis de recuperação selecionados, etc. Como eu disse antes, o mais importante é evitar mercados variados e garantir que nossa conta tenha Suficiente FreeMargin para abrir novos negócios. Caso contrário, o sistema não será capaz de recuperar e isso vai demorar. A única maneira de descobrir os limites deste sistema é jogar com ele e adaptar os parâmetros de acordo com o comportamento comercial desejado. Experimente primeiro na sua conta de demonstração ou no testador de estratégia (apenas 99 modelos) Quando as configurações forem escolhidas corretamente, você verá que é realmente muito difícil perder dinheiro com este sistema. Link para este EA: Link para o manual: coensio: nevar ninguém está dizendo que o almoço é totalmente gratuito. Há algum risco envolvido nesta estratégia de negociação (veja o manual) Você estaria disposto a negociar qualquer sistema ou estratégia que você deseja em sua conta 10000 e transformar todas as trocas que você faz em um comércio de vitórias, esta é sua reivindicação inicial, agora você está dizendo lá Existe algum risco envolvido nessa estratégia de negociação. Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda manter o potencial para fazer lucros. É claro que ter um resultado tão idealizado tem um preço elevado. Estratégias de hedge simples, porém eficazes, copiam forexop, em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda. Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode ignorar com segurança, se você já entende do que é abrangido. As duas primeiras seções abordam as estratégias de proteção para proteger contra risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opção limita o risco de queda ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado. O que é Hedging Hedging é uma maneira de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio. Ao pensar em uma estratégia de hedge, sempre vale a pena ter em mente as duas regras de ouro: a cobertura sempre tem um custo. Não há tal coisa como um hedge perfeito A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz mental vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros. A segunda regra acima também é importante. O único hedge seguro não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão. Cobertura de moeda simples: o básico A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos. A tabela abaixo mostra a posição da conta de investidores. A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que o compartilhamento agora vale apenas 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o encaminhamento da moeda é agora de 378,60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio. Note também que, se o GBPUSD aumentar, ocorre o contrário. A participação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente. Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da participação. Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso. Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade Uma vez que o hedge custou e pode capitalizar lucros, é sempre importante perguntar: por que hedge Para os comerciantes do FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda. Carry os comerciantes são a exceção para isso. Com um carry trade. O comerciante possui uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho de taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente aniquilar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte. Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais). Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado de cobertura de par reverso. Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de transporte, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor. Exemplo de cobertura de dois pares: comércio básico Assuma o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39. Agora, precisamos encontrar um par de cobertura que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido. Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos. Manter cobertura com opções A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e na verdade ele pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que o hedging de casal poderia realmente aumentar o risco e não diminuí-lo. Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário. Comprar as opções de dinheiro Uma abordagem de cobertura é comprar as opções de dinheiro para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção fora da opção de dinheiro na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um dinheiro fora do dinheiro é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece proteção contra comerciantes contra uma redução severa. Venda de opções cobertas Como alternativa ao hedging você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção contra desvantagens. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma chamada curta isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, redigindo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas. Se o preço aumentar, você terá que pagar na chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF. Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes. Proteção contra desvantagens usando opções de FX O que a maioria dos comerciantes realmente querem quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagem, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso usando opções. Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra cai. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção. Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe. Por outro lado, se você for curto GBPUSD, para proteger contra ele, você deve comprar uma opção de compra. Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial. Estratégia de cobertura básica usando opções de colocação. Tome o exemplo a seguir. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD. O preço já caiu desde que ele entrou, de modo que a posição está agora baixa em 70. O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD fará um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar este hedge, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte: a opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cair abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor. O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá 190.59. Isso inclui o custo de 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado. Figura 2: Hedge GBPUSD longo com uma opção de opção de oferta forexop A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante o compra. Esta é uma opção fora do dinheiro. O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e, portanto, a opção pode ir no dinheiro. O comerciante paga 90,59 por esse privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor). Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma opção de pagar como uma chamada longa. Como melhorar o rendimento com chamadas cobertas e coloca a escrita de chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação bastante estáticas. Isto. Estratégias de propagação de opções Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro, ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly Em mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas de parada nem sempre podem ser invocadas. Spread Trading e como funcioná-lo Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia-a-dia e dia inteiro e muitos comerciantes ativos fazem. Estratégias de venda de opções: um tutorial Por que vender opções Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de pegar moedas. Opções de venda: quanto de margem eu preciso Ao vender opções (escrita), uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles muitas vezes significam é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim manter. Derivados de FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto Os contratos de divisas e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.